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校園活動

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活動內容
活動開始日期2018-11-21 09:30:00
活動結束日期2018-11-21 16:30:00
活動名稱科技部人文社會科學研究中心財會學門學術研習營--講題: 衍生性商品交易之資訊內涵
活動說明

靜宜大學財務金融學系與科技部人文社會科學研究中心共同主辦「財會學門學術研習營」,邀請國立台灣大學財務金融學系王耀輝教授,講授「衍生性商品交易之資訊內涵」課程,並與與會學者進行座談與交流,敬邀對於「衍生性商品交易」有興趣的學術先進、老師、及碩士班同學撥冗參加!


 

一、講題簡介:

衍生性商品相關研究中,除定價外,其交易價格與交易活動的資訊內涵近年漸受重視。由於衍生性商品主要是交易對於標的資產未來價格的預期,因此其交易含前瞻性的資訊。隨著各式各樣的衍生性商品市場的迅速成長,衍生性商品交易中所隱含的資訊品質亦隨之提高。故如何從衍生性商品之交易中萃取資訊與是否衍生性商品之交易隱含預測標的資產未來價格動態有用的資訊,便成為當前衍生性實證研究中相當重要的議題。

衍生性商品市場之隱含資訊來源可從其交易價格與交易活動中萃取,所要預測的對象可包含標的資產的各個動差與其機率分配函數。因此,研究衍生性商品市場交易之資訊內涵不僅可作為其他相同標的資產之衍生性商品定價之參考,更可作為政策制定,交易策略形成與風險管理依據。

 

子題一、交易價格的資訊內涵

1. 報酬率的預測

2. 波動率的預測

3. 機率分配函數之預測

子題二、交易活動的資訊內涵

1. 交易量與報酬率之預測

2. 交易量與波動率之預測

3. 相對交易量與未來預測

4. 跨市場交易活動
二、講師簡介:

王耀輝教授,英國蘭卡斯特大學財務博士,現任台大財金系教授,曾經獲得之榮譽:國科會計畫主持人(94-104)、國科會優秀年輕學者型專題研究計畫(101-103)、第七屆證券暨期貨金椽獎佳作(99)、第八屆證券暨期貨金椽獎甲等獎(101)、台大管理學院現職績優人員(100-103)。主要著作發表於Journal of Banking and FinanceJournal of Financial MarketsJournal of Futures MarketsJournal of DerivativesReview of Quantitative Finance and AccountingFinance Research LettersInternational Journal of ForecastingJournal of Forecasting、財務金融學刊。

 

三、主辦單位:科技部人文社會科學研究中心、靜宜大學財務金融學系

活動報名類型單一場次
活動屬性研習會(研討會、工作坊)
活動對象教職員 / 學生 / 校外人士
線上報名開放日期2018-09-25 12:00:00
線上報名截止日期2018-11-20 23:00:00
開放名額65
是否收費N
地點思源樓229室(管理學院個案教室)
附件檔案 研習營海報 JPG
單位財務金融學系
承辦人陳亞雯
分機13062
Emailywchen2@pu.edu.tw
備註 
最後更新日期2018-09-26 11:41:01
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